실제로 유용하게 검증된 주식 검색식 알고리즘과 로직
주식 투자의 성공은 단순한 운에 의존하는 것이 아니라, 효율적인 검색식 알고리즘이나 로직을 활용해 시장의 패턴을 분석하고, 이를 통해 의사결정을 내리는 데 있습니다. 여기서 소개하는 알고리즘들은 시장에서 수년 동안 검증된 방법들로, 실제로 많은 투자자들이 활용하고 있습니다.
1. 모멘텀 투자 전략 (Momentum Strategy)
모멘텀 투자는 주가가 상승세를 보이면 그 추세를 타고 상승하고, 하락세를 보이면 하락하는 성향을 이용하는 전략입니다. 이 전략은 주식이 추세를 따라간다는 가정 하에 운영됩니다. 모멘텀을 이용한 알고리즘은 주로 상승 모멘텀이 강한 주식을 찾는 데 사용됩니다.
수식:
- RSI(Relative Strength Index): 주식의 과매도/과매도 상태를 나타내는 지표로, 60 이상이면 상승 모멘텀, 40 이하이면 하락 모멘텀을 의미합니다.RSI=100−1001+Average GainAverage LossRSI = 100 - \frac{100}{1 + \frac{\text{Average Gain}}{\text{Average Loss}}}
- Average Gain은 상승한 날들의 평균 상승폭
- Average Loss는 하락한 날들의 평균 하락폭
- 상승 모멘텀 로직:
- RSI > 60 이고 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하는 종목
- 하락 모멘텀 로직:
- RSI < 40 이고 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하는 종목
예시:
- 상승 모멘텀: RSI > 60, 5일 MA > 20일 MA
- 하락 모멘텀: RSI < 40, 5일 MA < 20일 MA
이 알고리즘은 시장에서 검증된 모멘텀 투자 기법으로, 상승 추세를 따를 때 유효합니다.
2. 가치 투자 전략 (Value Investing Strategy)
가치 투자는 시장에서 과소평가된 주식을 찾고, 이를 매수하여 장기적으로 보유하는 전략입니다. 이 전략에서 주로 사용되는 밸류 지표들이 여러 가지 있습니다.
수식:
- PER (Price to Earnings Ratio): 주가가 순이익에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되었는지 나타내는 지표.PER=주가주당순이익(EPS)\text{PER} = \frac{\text{주가}}{\text{주당순이익(EPS)}}
- PER이 낮을수록 상대적으로 저평가된 주식으로 간주.
- PBR (Price to Book Ratio): 주가가 순자산에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되었는지를 나타내는 지표.PBR=주가주당 순자산(BPS)\text{PBR} = \frac{\text{주가}}{\text{주당 순자산(BPS)}}
- PBR이 1 이하이면 기업의 자산가치보다 주가가 낮게 평가되어 있다고 볼 수 있음.
검색식:
- 저PER, 저PBR 주식 찾기:
- PER < 10 (저평가 종목)
- PBR < 1 (자산가치 대비 저평가 종목)
이 검색식은 저평가된 종목을 찾는 데 유용하며, 가치 투자에서 많이 사용되는 방식입니다.
3. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
볼린저 밴드는 주식의 가격 변동성을 분석하는 도구로, 주가가 특정 범위 밖으로 벗어날 때 매수/매도의 신호로 활용됩니다.
수식:
볼린저 밴드는 20일 이동평균선(Middle Band)을 기준으로 표준편차를 계산하여 상단과 하단 밴드를 형성합니다.
Upper Band=SMA(20)+(2×Standard Deviation(20))\text{Upper Band} = \text{SMA}(20) + (2 \times \text{Standard Deviation}(20)) Lower Band=SMA(20)−(2×Standard Deviation(20))\text{Lower Band} = \text{SMA}(20) - (2 \times \text{Standard Deviation}(20))
- 상단 밴드: 주가가 이 수준을 넘어서면 과매수 신호.
- 하단 밴드: 주가가 이 수준을 하회하면 과매도 신호.
매매 로직:
- 매수: 주가가 하단 밴드를 하회한 후 반등하는 경우 (주가가 하단 밴드를 터치하거나 하회하고 다시 올라오는 경우).
- 매도: 주가가 상단 밴드를 초과한 후 하락하는 경우 (주가가 상단 밴드를 터치하거나 초과하고 다시 하락하는 경우).
볼린저 밴드는 가격의 과매도/과매수 상태를 판별하고, 추세 전환을 예상하는 데 유용합니다.
4. 상대 강도 지수 (RSI)와 이동평균선 교차 전략
RSI와 이동평균선의 교차를 이용한 전략은 매우 효과적인 추세 추종 전략으로, 주식의 과매도 또는 과매수 상태를 확인하는 데 유용합니다.
수식:
- RSI: 주가의 상승과 하락 정도를 측정하여 0에서 100까지의 값을 가집니다. 일반적으로 30 미만이면 과매도, 70 이상이면 과매수로 간주됩니다.
- 이동평균선 교차: **단기 이동평균선(5일선)**이 **장기 이동평균선(20일선)**을 상향 돌파하는 경우 매수 신호, 하향 돌파하는 경우 매도 신호.
매매 로직:
- 매수 신호:
- RSI가 30 미만 -> 단기 MA가 장기 MA를 상향 돌파
- 매도 신호:
- RSI가 70 이상 -> 단기 MA가 장기 MA를 하향 돌파
이 로직은 RSI와 이동평균선의 교차를 결합하여 상승 또는 하락 추세의 전환을 확인하는 데 유용합니다.
5. 모바일/시스템 트레이딩 전략 (Algorithmic Trading)
이 전략은 고빈도 트레이딩(High Frequency Trading)과 같이 자동화된 시스템을 이용하여 수익을 창출하는 방식입니다. 알고리즘 트레이딩은 기계학습이나 AI 기반의 모델을 활용하여 시장 데이터를 실시간으로 분석하고, 자동으로 매매를 실행합니다.
알고리즘 예시:
- 상승장/하락장 자동 인식:
- 실시간으로 주식의 움직임을 분석하여 상승장일 때는 강한 모멘텀을 보이는 주식을 자동으로 검색하고 매수.
- 하락장일 때는 손실을 최소화하기 위해 포트폴리오를 리밸런싱하고, 리스크 관리.
이 전략은 실시간으로 주식 시장을 감시하고 반응할 수 있는 능력을 가집니다.